Sistema de negociação de chave direcional para MT4.
Digite uma posição LONG quando todas as condições a seguir forem atendidas.
- O indicador de direção é AZUL e apenas muda sua cor de VERMELHO para AZUL.
- O indicador de confirmação é AZUL.
Digite uma posição SHORT quando todas as condições a seguir forem atendidas.
- O indicador de direção é vermelho e apenas muda sua cor de azul para vermelho.
- O indicador de confirmação é ROXO.
O nível de perda de parada é definido com o valor sugerido pelo indicador KeyStop.
Existem duas maneiras de sair do seu negócio.
Use o nível de lucro conforme sugerido pelo KeyStopIndicator.
Saia quando o sistema mostra um sinal de reversão.
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Sistema de negociação de chave direcional.
Digite uma posição LONG quando todas as condições a seguir forem atendidas.
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& # 8211; O indicador de confirmação é ROXO.
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Sistema de Chave de Negociação.
Vídeo de Introdução em Três Minutos.
O Sistema e Método da Chave de Negociação destina-se a investidores e comerciantes em todos os níveis que buscam orientação para negociar ou administrar seus investimentos financeiros em qualquer tipo de mercado. Nosso sistema e método é um sistema codificado por cores direcional e visual que oferece indicadores líderes que ajudarão você a se preparar para as fugas de volatilidade, colocando as probabilidades a seu favor. Temos vários pacotes para traders ou aqueles que apenas querem supervisionar seus investimentos. Aprenda a negociar com a força predominante no mercado.
Bem-vindo ao sistema de chave de negociação.
Faça negócios melhores vendo o nosso Vídeo de Introdução de 3 Minutos. Nosso sistema é projetado como um sistema codificado por cores visual e direcional para mostrar zonas de compra, zonas de venda ou stand-aside.
Nosso sistema é executado no Trade Navigator pela Genesis Financial. Se você não é cliente do Trade Navigator, você precisará se inscrever clicando no logotipo do Trade Navigator acima e siga o link para se inscrever. Atualmente, você recebe uma avaliação de 14 dias por US $ 7 (sujeito a alteração) se você não for um cliente.
* O preço listado para um pacote do Trading Key System não inclui o pacote Gold inicial da Genesis (embora não seja obrigatório para os clientes do Trade Navigator)
Negociação Rotacional: Um Conceito Simples E Poderoso.
Desta vez, quero abordar um tópico que não foi abordado aqui antes: negociação rotativa. Primeiro, darei a você algumas informações sobre o motivo pelo qual você deve investigar o comércio rotativo e, posteriormente, apresentarei um sistema rotacional simples, mas poderoso.
A idéia básica por trás do comércio rotativo é simples: você classifica uma lista de ações ou ETFs por qualquer tipo de medida. Então você decide comprar ou vender o pior ou o melhor número de ações desta lista. Você pode fazer isso assim que novas ações entrarem / saírem das cinco principais / segundas holdings ou em um cronograma predefinido, por exemplo. toda semana ou mês.
Aqui estão algumas das razões pelas quais você deve olhar para o comércio rotacional:
Diversificação: há momentos em que certas estratégias funcionam melhor que outras. Não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Portanto, além da negociação de swing ou de reversão à média, isso pode ser uma alternativa interessante. Compre em força: Você se lembra do tempo de meados de fevereiro a meados de abril deste ano? Dois meses sem quase nenhum revés. Tempos bastante difíceis para o comércio de swing. Os sistemas de negociação rotativos geralmente adquirem força; Daí os que fazem bem sob estas condições. Sem dependência do timing do mercado: estamos tão focados em encontrar a melhor entrada ou a melhor saída. Os sistemas de negociação rotativos são menos sensíveis a encontrar a melhor entrada. Você monta os melhores estoques contanto que eles estejam entre os melhores estoques, então você muda cavalos e vai novamente. Simples na execução: se a alternância entre as ações ou os ETFs não for feita com muita frequência, a execução da negociação pode ser bastante relaxante em comparação com outras estratégias. Além disso, o custo de negociação é menos oneroso, pelo menos para modelos de rotação infrequentes. Fácil de desenvolver. Com o software de negociação correto, isso pode ser uma tarefa bastante fácil. Isso pode não ser um problema para muitos de vocês, mas certamente há pessoas que não são desenvolvedores de software sofisticados. Uma das razões pelas quais eu mudei do meu antigo software (Tradesignal) para o Amibroker é a sua capacidade de configurar esses modelos de maneira muito fácil e rápida (com apenas algumas poucas linhas).
Precisamos responder algumas perguntas antecipadamente:
O que queremos negociar e por quê? Eu gosto de negociar ações NASDAQ100 para este fim, porque os melhores ou piores desempenhos geralmente mostram uma forte tendência em qualquer direção. Basta pensar na Apple, Bidu e co. Quantas ações queremos negociar? Eu escolho de 5 a 10 ações para negociar. Se você chegou a muitos, então você pode entrar em ações que podem não chegar ao topo. Direção do comércio: Eu uso o comércio rotativo para longos negócios. As tendências ascendentes são mais lentas (= maiores) no desenvolvimento em comparação com as tendências rápidas e agudas para baixo. Portanto, os movimentos para cima são mais fáceis de pegar. Como classificar ações? Ter uma boa maneira de classificar as ações para decidir o que é fraco e o que é forte é fundamental para o sucesso de um sistema rotacional. Usar um indicador de curto prazo como o RSI (2) para medir a força não é uma boa ideia, pois no curto prazo muitas ações tendem a se reverter. Portanto, o sistema entraria em vigor e deixaria em fraqueza (conforme o ranking do RSI (2) cai). Então você precisa de um método que olhe além da tendência de curto prazo e seja capaz de medir a força verdadeira da tendência. Agora, vamos examinar os detalhes do sistema, conforme descrito acima. Deixe-me afirmar claramente que não negocio o sistema conforme descrito abaixo. No entanto, eu uso o mesmo conceito e ingredientes similares. Eu sugiro que você use o sistema como ponto de partida para sua própria pesquisa.
Caso sua plataforma de negociação atual não ofereça recursos de negociação rotativa, você deve definitivamente procurar a Amibroker. São apenas 199 dólares. Eu não estou associado ao AmiBroker, mas acho que ele oferece um ótimo BANG para o BUG.
Um dos princípios básicos da negociação rotacional: você monta as melhores ações, desde que elas estejam entre as melhores ações, então você muda de cavalo e vai de novo. Para que isso aconteça, quero encontrar as ações mais fortes, já que elas prometem continuar por algum tempo. Minha maneira preferida de medir a força da tendência é o TSI. Então, classifico as ações de acordo com seu valor de TSI (maior valor de TSI no topo).
Deixe-me dar uma ideia de como eu fiz o teste.
Eu olhei para as ações da Nasdaq 100 de hoje. O primeiro ano de negociação é de 2001. Não quero que os tempos de "bolha" sejam incluídos nos meus resultados de teste. Nenhuma comissão. Eu tomo as 5 principais ações e atribuo 20% do capital.
O resultado já é muito bom, dado o fato de que o princípio é extremamente simples e sólido. Cerca de 32% CAGR, alta média de% de ganho comercial e quase 55% de vencedores.
No entanto, o sistema tem um problema: quase 60% de MaxDD (= máx. Draw down). Emocionalmente, isso será muito difícil de negociar! O que você não vê; um dos momentos mais rentáveis do sistema está certo APÓS este severo empate. Não tenho certeza se poderia negociar isso! Então ou você se esconde, e. encurtando o índice, ou você adiciona um componente de temporização ao seu sistema rotacional. Eu faço as duas coisas, dependendo do estado do mercado.
Evitando graves draw downs.
Mas vamos analisar a adição de um componente de tempo ao sistema. Eu só negocio o sistema em momentos em que o índice está acima de 200 MA ou 30 MA. Normalmente, esses rebaixamentos severos acontecem abaixo da média de 200 MA e a segunda média de 30 MA me ajudará a entrar quando a recuperação acontecer. Então, essa pequena mudança irá melhorar significativamente o desempenho, tornando muito mais fácil de negociar. Eu sei que isso é parcialmente contra a filosofia da negociação rotacional (= estar sempre no mercado e evitar o timing do mercado), então você precisa descobrir o seu próprio nível de tolerância ao risco.
Freqüência de negociações
Atualmente, o sistema produz 585 negociações em cerca de 10 anos. Não é muito. Portanto, o custo de negociação não deve ser um problema. De um ponto de vista prático e emocional, o sistema pode ser melhorado. O TSI não é um indicador que está mudando rapidamente, mas dos 585 negócios existem cerca de 120 negociações com duração de apenas dois bares. Isso indica que a classificação muda para freqüentemente e, portanto, produz essas negociações evitáveis. Portanto, sugiro que você execute os negócios apenas uma vez por semana. Então escolha um dia da semana que seja mais conveniente para você. Eu escolhi terça-feira para este teste, no entanto todos os outros dias da semana produzem bons resultados semelhantes.
Como você pode ver, as métricas de desempenho permanecem as mesmas enquanto o número de negociações foi reduzido significativamente.
O sistema apresentado tem um desempenho decente de 37% ao ano, enquanto é possível negociar emocionalmente. Dá-lhe um bom ponto de partida para o seu próprio sistema rotacional. No entanto, mais importante do que o sistema que apresentei é o fato de que você deve procurar diversificar suas estratégias de negociação por causa das razões que descrevi no início deste artigo.
Índice de Movimento Direcional (DMI)
O DMI de Wilder é semelhante ao indicador histórico de volatilidade porque mostra tendências de mercado. O principal uso desta ferramenta é mostrar a força de uma tendência. Isso poderia direcionar o trader a usar um sistema de acompanhamento de tendências ou um sistema de contra tendências em suas negociações. Indica também possíveis reversões de preços.
Índice de movimento direcional é plotado como três linhas em uma escala de 0 a 100. Esta escala é uma medida da tendência do mercado. As duas linhas de DMI mostram a quantidade de movimento positivo e negativo. A linha positiva é chamada D + e a negativa D-. A direção dessas linhas e o uso de cruzamentos podem mostrar as mudanças no mercado atual. A chave para este indicador é o ADX, ou média da diferença dessas duas linhas. O ADX é o principal fator na utilização deste indicador. Durante os períodos de extrema variação de preço, as duas linhas podem se tornar muito voláteis, e o ADX é usado para compensar isso.
A melhor aplicação do DMI está presente quando usado com outro indicador. O DMI deve confirmar ou contradizer o indicador que está sendo usado. Também é melhor usar o DMI em situações comerciais de longo prazo. Como o estudo não é tão sensível quanto outros indicadores, é apropriado usá-lo como uma ferramenta de confirmação. Quando o DMI está avançando, a média é maior na escala de 0 a 100, os sistemas que seguem a tendência são mais bem empregados. Da mesma forma, com uma média de DMI decrescente, a linha é mais baixa na escala, mais próxima de 0, portanto, um sistema de tendências de contagem pode ser melhor. Essas características representam o fato de que à medida que a linha média sobe na escala, a força da tendência está ganhando e, à medida que o ADX diminui, a tendência é a perda de força. Também é importante observar as linhas individuais para mudanças no movimento de preços.
O outro aplicativo para o DMI é examinar as próprias linhas D + e D. Quando a linha D + cruza acima da linha D, um sinal de compra é iniciado. Isso indica que a direção positiva do preço é maior que a negativa. Por outro lado, quando a linha D + cruza abaixo da linha D, um gatilho de venda está presente. O movimento de preço negativo está ultrapassando o positivo.
O próprio Welles Wilder disse que não estava confortável em usar essas duas linhas sozinho. Ao olhar para reversões, o ADX deve estar acima de ambas as linhas, e uma vez que se torna menor, devemos ver uma mudança na direção do mercado. Você também deve procurar o ADX para confirmação.
Esta aplicação é muito parecida com o momento, mostrando uma mudança no sentimento do mercado. Wilder também diz que um sistema de acompanhamento de tendência não deve ser usado quando a linha ADX estiver abaixo de ambas as linhas D, pois isso significa que o mercado não tem uma direção discernível.
Ao usar o método de crossover D + e D-, Wilder enfatiza o uso de um ponto extremo. No dia em que o crossover ocorre, o ponto extremo é a alta ou baixa do dia (alta para uma compra e baixa para uma venda). O mercado deve ser capaz de retirar esse preço e permanecer além dele por vários dias antes que o negócio seja iniciado ou encerrado. Esse uso de pontos extremos deve impedir que o profissional entre em falsificações ou falsos rompimentos.
Cálculo.
Os cálculos necessários para gerar os números finais para o DMI não são complexos, mas são numerosos e longos. A discussão a seguir tenta desvendar os mistérios computacionais do DMI. Se você precisar de mais explicações, consulte o trabalho original do autor. O livro intitulado Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica, de J. Welles Wilder Jr., explica este indicador e vários outros.
Você deve primeiro calcular o movimento direcional, DM, para o intervalo de negociação atual. O movimento direcional pode ser para cima, para baixo ou zero. Se o movimento direcional estiver ativo, ele é rotulado como + DM e - DM refere-se ao movimento direcional para baixo. Wilder define movimento direcional como a maior parte da faixa de negociação atual que está fora do intervalo de negociação anterior. De uma visão matemática, é o maior valor entre duas equações:
Hight - Hight-1 ou Lowt - Lowt-1.
Isso só é verdade quando a baixa atual é menor do que a mínima anterior, ou a alta atual excede a alta anterior. Ambas as condições não precisam ser atendidas, apenas uma. É a maior parte do intervalo de negociação fora do intervalo de negociação anterior.
É possível que o movimento direcional seja zero. Isso ocorre quando o intervalo de negociação atual está dentro do intervalo de negociação anterior ou quando os intervalos de negociação, atual versus anterior, são iguais.
O movimento direcional é positivo ou positivo quando a diferença entre os máximos é maior. É baixo, ou negativo, quando a diferença entre os mínimos é o maior valor. O movimento direcional para cima é + DM e o movimento direcional para baixo é - DM. Não deixe que a designação de sinal de mais e menos o engane. Eles indicam apenas movimento ascendente ou descendente, não valores. O valor do movimento direcional é sempre um número positivo ou absoluto, independentemente do movimento para cima ou para baixo. Este conceito é crucial para entender os cálculos para o indicador. Se estiver confuso, desenhe algumas ilustrações ou trabalhe com os dados de preço reais para determinar os valores de movimento direcional.
O próximo passo na determinação do DMI é calcular o alcance verdadeiro. O verdadeiro intervalo (TR) é sempre um número positivo. Segundo o Wilder, o verdadeiro range é o maior valor de três equações:
Continue esse processo para o intervalo de negociação especificado. Neste exemplo, use um valor de 14. Este é o mesmo valor que Wilder usou nos dados diários. Sua lógica para usar esse valor é que ele representa um período médio de meio ciclo. Quando essa tarefa é realizada para o intervalo especificado, você calcula o valor médio de + DM, - DM e TR. Wilder prefere usar uma técnica de acumulação em vez de calcular uma média móvel pura. É um atalho projetado para economizar tempo e esforço computacional:
Averaget = (Averaget-1 - (Averaget-1 / n)) + Valuet.
Quando você substitui os símbolos acima, você tem estas equações:
-DMt = (-DMt-1 - (-DMt-1 / n)) + (-DMt)
É uma convenção que economiza tempo. Este indicador foi desenvolvido antes dos microcomputadores serem inventados. A única ferramenta disponível era a calculadora de mesa ou a máquina de calcular. Você pode gastar muito tempo e esforço calculando médias.
Você agora tem os valores médios. O próximo passo é calcular o indicador direcional. Pode ser para cima ou para baixo, dependendo do movimento direcional. Em intervalos de up use este cálculo:
Em um intervalo de inatividade, use esta fórmula:
Os valores dos indicadores direcional mais e menos são calculados como valores percentuais. Você está expressando a porcentagem do intervalo médio verdadeiro para os intervalos de troca para cima e para baixo.
Se você seguiu esse processo até agora, os últimos passos são relativamente simples. Você calcula a diferença entre o + DI e o - DI. Lembre-se de usar o valor absoluto dessa diferença (converta qualquer valor negativo em um número positivo).
Calcule a soma dos valores do indicador direcional usando esta fórmula:
Depois de calcular o DIdiff e o DIsum, você pode calcular o índice de movimento direcional ou DX. Este valor é sempre uma porcentagem:
DX = (DIdiff / DIsum) x 100.
O DX é sempre um valor entre 0 e 100. Se seus cálculos excederem esse intervalo, você cometeu um erro. Wilder não estava confortável usando apenas o índice de movimento direcional. Pode tornar-se muito volátil durante os períodos de extrema movimentação de preços, especialmente nos mercados que sobem e descem rapidamente. Ele implementa sua técnica de média móvel acumulada para suavizar o DX. O resultado é o ADX ou índice de movimento direcional médio. Este é o procedimento computacional:
ADXt = ((ADXt-1 x (n-1)) + DXt) / n.
Comprar / Vender Sinais.
Um sinal de compra ocorre quando a linha DMI + cruza abaixo da linha DMI até acima da linha DMI. Um sinal de venda ocorre quando a linha DMI + cruza de cima da linha DMI para abaixo da linha DMI.
Filtros para ajustar os sinais de compra / venda.
Validação de Ponto Extremo: Este filtro retarda as flechas de compra / venda em pelo menos um dia, exigindo que o mercado se mova para cima ou para baixo do que o alto ou baixo no dia em que o cruzamento DM +, DM - aconteceu. Se uma nova alta ou baixa não for obtida antes do próximo cruzamento DM +, a seta de compra / venda é suprimida completamente para o período anterior. O filtro não requer o uso de DX / ADX, embora empilhe com os outros arquivadores, se eles forem usados.
Tendência da Tendência: A linha DX ou ADX deve estar acima do número alvo antes que uma cruz DM +, - dê uma flecha de compra / venda. A teoria é que as linhas DX / ADX indicam força de tendência (não direção) e, se estiver abaixo de 20, praticamente não há tendência. Valores acima de 40 indicam uma forte tendência. Artigos diferentes usariam valores entre 20 e 40 como alvos a serem procurados. Esta caixa deve ser selecionada para que esta regra esteja disponível.
Validação do Ponto de Viragem: A linha de índice direcional (DX ou ADX) deve estar acima do ponto onde DM +, - cruzou. Isso é como um filtro de força de tendência variável. O índice direcional pode indicar qualquer tendência, desde que a força da tendência seja maior que o valor do ponto de cruzamento DM +. Este indicador também requer que a linha de índice direcional esteja ativada.
Preferências
Clique com o botão direito do mouse no botão DMI na sua barra de ferramentas Indicador e selecione Configurações DMI. A guia Preferências será aberta no Painel de controle e as preferências da DMI serão exibidas. (Depois de clicar no gráfico, a guia Preferências retornará às configurações do gráfico.)
Restaurar configurações: TNT padrão irá alterar suas configurações de volta para as configurações originais do software. Meu padrão irá alterar as configurações atuais para suas configurações padrão personalizadas. Aplicar a todos os gráficos aplicará as configurações selecionadas em todos os gráficos abertos. Salvar como meu padrão salvará suas configurações pessoais atuais.
Período DMI: O número de barras, ou intervalo, usado para calcular o estudo. O padrão é 14.
Período ADX: Especifique o número de barras de preço usadas no cálculo do ADX.
DMI +, DMI-, DM: escolha a cor, o estilo da linha e a espessura da linha da sua linha. Selecione Usar Escala Relativa para alterar o local de 100% para o valor de ponto mais alto no indicador DMI.
Visualize até quatro limites em valores e cores de sua escolha. O limite 1 é usado para a força de tendência (valor padrão definido em 40).
Escolha quando você quer comprar / vender setas para mostrar e que cor. Selecione se você deseja visualizar os filtros Validação de ponto extremo, Resistência de tendência ou Validação de ponto de viragem.
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