Como eu uso Fibonacci Clusters para criar uma estratégia de negociação forex?
As ferramentas de negociação de Fibonacci - como retrocessos, arcos, ventiladores e clusters - são baseadas nas propriedades matemáticas da seqüência de Fibonacci. Acreditando que o comércio (como a natureza humana) se agrupa em padrões aproximadamente mensuráveis que têm alguma relação com derivações do Fibonacci, comerciantes e analistas usam aglomerados de Fibonacci para ver quais níveis de suporte e resistência têm maior probabilidade de reversão do que outros.
Comerciantes forex implementam uma análise de cluster de Fibonacci, assim como os traders de ações tradicionais. Eles identificam diferentes grupos de retrações de Fibonacci confirmadas ao longo do tempo e centro de fuga e reversão ao longo das áreas de maior concentração. Todas as ferramentas Fibonacci são implementadas manualmente e subjetivamente com base no investidor individual. Todas as zonas de suporte e resistência são, de certo modo, subjetivas, mas o comércio de Fibonacci (como o Elliott Wave Trading ou outras ferramentas de análise independentes de segurança) amplia essa subjetividade. Traders e analistas são mais propensos a usar clusters como forma de confirmar os níveis de suporte e resistência que foram sinalizados por outro indicador.
Um método comum é combinar um indicador que mostre o volume de negociação por preço, talvez até outro gráfico. Isso permite que o trader veja quais áreas de alto suporte e resistência também se correlacionam com o alto volume de negociações.
Tradicionalmente, os clusters de Fibonacci são representados em um gráfico de preços de par de moedas como uma série de barras sombreadas ao longo do eixo y da extrema direita. Sempre que um nível de retracement funciona como uma linha de suporte ou resistência, uma linha é adicionada à coluna do cluster. Cada nível de retração sobreposto torna a seção correspondente na coluna do cluster mais escura. Áreas da maior concentração são consideradas zonas de suporte e resistência mais significativas.
Aplicação Prática de Indicadores de Cluster em FOREX.
Introdução.
No artigo "Base teórica da construção de indicadores de cluster para FOREX" analisamos o princípio de funcionamento dos indicadores de cluster. O artigo também introduziu as principais definições: "overbuying", "overselling" de moedas e linha de saldo. Neste artigo, vamos nos debruçar sobre a aplicação prática de indicadores. O artigo inclui vários métodos táticos e estratégicos de negociação sobre eles:
métodos, ajudando a detectar potenciais pares, sobre os quais as tendências podem começar; procedimentos de definição de tempos de entrada e saída; métodos de rastreamento de posições de longo e médio prazo.
Exemplos aqui contêm o cluster completo, consistindo de oito moedas. Na prática, você pode desenvolver qualquer cluster, por exemplo, você pode omitir as principais moedas ou moedas, a informação que é excessiva para o seu próprio sistema de negociação. Além disso, ao trabalhar com indicadores de cluster, leve em conta que eles fornecem informações com base em todas as moedas, incluídas no cluster, e não apenas nas moedas do par de moedas analisadas. Esse fator às vezes distorce informações úteis. Os sinais ainda recebidos dos indicadores são considerados mais confiáveis, pois levam em conta as flutuações de preços de todos os pares de moedas, e não apenas do par analisado.
Projeção dos principais elementos dos gráficos de preços nos indicadores de cluster.
O gráfico de preços contém períodos de tendência, períodos de consolidação (planos) e áreas de pivô. Os indicadores de cluster, como qualquer outro indicador, refletem os preços; é por isso que eles não podem prever futuras direções e pontos de pivô. Mas, por outro lado, o comportamento dos indicadores de cluster difere muito da maioria das ferramentas clássicas; é por isso que eles podem exibir as informações sobre preços, o que não é muito evidente quando se usam outros indicadores.
Nos exemplos, usamos indicadores como CCFp e CCp. Estes indicadores têm até oito linhas de informação, cada uma delas corresponde a uma determinada moeda. Muitas vezes, na análise, é interessante visualizar todas as linhas, mas nos exemplos as linhas de moedas, não incluídas no par analisado, ficarão ocultas para melhor atenção à informação necessária. A figura 1 mostra um e o mesmo indicador CCFp para o par EURUSD, mas em diferentes formas. O indicador superior reflete todas as moedas incluídas no cluster. O abaixo é o mesmo cluster, consistindo de oito moedas, mas são visíveis apenas linhas de EUR e USD, outras linhas estão ocultas. É possível devido às configurações do indicador (consulte o artigo "Base Teórica de Indicadores de Cluster de Edifícios para FOREX").
Mudança de tendência.
Qualquer tabela de preços reflete os períodos de tendência de alta e tendência de baixa. E a principal tarefa dos indicadores de cluster é determinar a mudança de direção. Existem dois tipos de indicadores de cluster: acompanhamento de tendências e impulso (ou sinal). Cada tipo tem duas modificações: complexas, que refletem todas as moedas do cluster e par, destinadas apenas para um par escolhido. Vamos analisar cada tipo.
Indicadores de Impulso (Sinal).
Este tipo inclui indicadores CCp e Complex_pairs (Complex_pairs - original, Complex_pairs1 - versão light). A figura Fig 2 mostra: Complex_pairs1 (superior) e CCp (inferior). O indicador CCp exibe apenas duas moedas - EUR (linha azul) e USD (linha verde) - outras moedas estão ocultas, embora participem do cluster. Se neste indicador uma moeda é mais alta que a outra, considera-se que experimenta crescimento relativo entre si. Quando as linhas se cruzam, o saldo das moedas do par é alcançado. Como regra geral, a obtenção do ponto de equilíbrio mostra que a direção provavelmente mudará, ou seja, um sinal aparecerá.
Este indicador nem sempre mostra se as linhas de moeda se cruzaram ou não. Para uma melhor visualização deste momento, e para fortalecer uma amplitude, é utilizado o indicador Complex_pairs. Nela, a intersecção de uma linha de sinal com uma linha de balanço coincidirá com a interseção de linhas de moeda no indicador CCp. Na Fig. 2, linhas verticais são desenhadas através dos pontos de intersecção do indicador Complex_pairs com a linha zero, e com os pontos de intersecção das linhas de moeda no indicador CCp. Todas as interseções ocorrem em um mesmo momento.
Linhas verticais vermelhas são desenhadas no momento, quando um sinal de urso no par EURUSD vem. No indicador Complex_pairs é a interseção da linha de sinal com a linha zero para baixo, e no indicador CCp é o momento em que a linha do dólar está acima da linha do euro. Linhas verticais verdes dão o sinal de touro para o par EURUSD. No entanto, não se pode usar sinais produzidos por indicadores de impulso diretamente na negociação. Na negociação, é necessário levar em conta a direção geral do movimento do par. Por exemplo, não se pode seguir sinais, que são contra a tendência. Para determinar a direção geral de uma tendência, são usados períodos de tempo mais altos ou os indicadores de tendência a seguir são analisados.
Indicadores de Acompanhamento de Tendência.
Este tipo inclui dois indicadores (ver Fig. 3): CCFp, que reflete duas moedas, e outros estão ocultos, e o indicador CFP, ajustado para o par EURUSD. Como nos indicadores de impulso, os pontos de interseção das linhas do indicador CCFp coincidem com a interseção da linha do indicador com a linha do saldo. Diferentemente dos indicadores de sinal, os indicadores de seguimento de tendência não fornecem sinais de negociação, mas mostram a tendência geral, isto é, indicam quais sinais são mais preferíveis neste momento do tempo - touro ou urso.
Na Fig. 3, esses períodos de tempo são marcados. Áreas verdes são períodos, quando é mais preferível processar sinais de touro, áreas vermelhas são períodos de urso. Embora os indicadores que seguem as tendências levem em conta a influência de prazos mais altos, eles têm um caráter inercial e é por isso que eles mostram a mudança de tendência mais tarde do que outros indicadores. Mas, ao mesmo tempo, devido a essa inércia e dependência de prazos mais altos, esses indicadores mostram os pontos de pivô mais exatamente. Mas vamos discutir isso mais tarde, ao analisar a negociação por indicadores. E agora vamos ver, que informação é apresentada pela linha de saldo.
Linha de equilíbrio.
A soma total de todas as linhas de moeda nos indicadores CCFp e CCp em cada unidade de tempo é igual a zero, irrelativamente da quantidade de moedas em um cluster. Assim, os indicadores descritos refletem não apenas a flutuação mútua relativa entre si, mas também a flutuação relativa a zero. Se uma linha de moeda estiver acima da linha zero, diz-se que ela está "sobrecomprada", se estiver abaixo da linha zero, diz-se que está "sobrevendida".
Quando uma moeda está na área de linha zero (linha de saldo), ela não experimenta tensão, estando no ponto de equilíbrio. O movimento adicional da linha de balanço dependerá do fato de a moeda ser vendida ou comprada. Por outro lado, quando uma linha de moeda está na área de sobrecompra (acima da linha zero) ou na área de sobrevenda (abaixo da linha zero), a tensão que está ocorrendo força a moeda a retornar ao seu estado de saldo - linha zero. Enquanto na prática lidamos com pares de moedas, sempre temos que analisar a dinâmica de dois pares. Para este efeito, existem indicadores especiais CFP e Complex_pairs, que também têm a linha de saldo, e a linha de sinal é a soma de duas moedas.
Exatamente da mesma maneira que a linha zero nesses indicadores mostrará, quando o par de moedas estiver no estado de equilíbrio e quando experimentar essa ou aquela tensão. A projeção a partir da intersecção de linhas indicadoras com a linha de saldo pode apontar o preço, em torno do qual a moeda é flutuante, determinando assim os períodos de flat ou trend. Na figura Fig 4, linhas verticais azuis são desenhadas através dos pontos de interseção das linhas indicadoras. Eles permitem determinar o preço de equilíbrio para o par EURUSD. Assim, podemos transferir a linha de saldo para um gráfico de preços (linha roxa). Na verdade existe um indicador especial Complex_balance, que permite fazer isso automaticamente. Mas analisar este indicador está fora do tópico deste artigo. Você pode encontrar mais informações sobre isso no site Onix.
A linha de saldo horizontal nos gráficos de preços mostra que o par de moedas está no plano. Se estiver inclinado, o par está em tendência. Assim, por exemplo, o período entre A e B é determinado como uma tendência. O período BC é uma tendência forte e o CD é o seu desaparecimento. Depois disso no período DE o par estava em consolidação, e no período EF vemos uma nova tendência no par EURUSD.
Técnicas de Negociação Tática com Indicadores de Cluster.
Para as técnicas táticas, referimos sinais de negociação para negociação de curto e médio prazos, bem como a determinação dos níveis mais próximos, que podem ser usados para estabelecer metas e parar sinais.
Negociação usando a linha de saldo em um gráfico.
Como exemplo, vamos analisar o par EURUSD e o mesmo período de tempo, descrito anteriormente. A posição inicial é a presença dos pontos A e B, que mostram que o preço está em tendência, e dois níveis de faixa de preço em um gráfico - 1.1635 e 1.2320 (Veja a Fig. 5).
Duas linhas pontilhadas horizontais são tiradas dos pontos A e B. No futuro, elas darão suporte à tendência de alta. Você pode comprar a partir dessas linhas na direção da tendência de alta. Compramos da linha A 'até o ponto C aparecer. Depois disso, esperamos que o preço retorne até a linha B '. Enquanto o ponto C provou a continuação da tendência, comprar da linha B 'é apropriado. Depois do ponto C, esperamos a aparição do próximo ponto D e retornamos ao nível C '(veja a Fig. 5a).
Mas esse retorno não aconteceu, porque a tendência se tornou mais forte e o ponto D apareceu muito mais alto do que esperávamos. A única tendência a suportar neste momento pode ser a continuação da linha principal da tendência ABC, C ''. Este suporte foi utilizado, mas após o período de consolidação do par (DE na Fig 4), ainda se manteve uma tendência devido a este suporte. Vemos, que depois que a linha E apareceu, a linha de balanço mudou sua inclinação - a tendência diminui e o fracasso do suporte de D 'é bastante provável, o que realmente aconteceu e a confirmação é a seguinte: o próximo ponto E mostra que há nenhuma tendência mais. O período de consolidação só terminará após o teste da linha C '', a partir da qual uma tendência pode ser renovada ou, em caso de falha, esperamos a queda do par até C '. A história mostra que a tendência continuou (veja a foto Fig. 5a). A aparência do ponto F 'mostra que a tendência diminui. No presente momento, esperamos a formação do próximo ponto. Os suportes funcionais da tendência são C '', E ', F' (informação no momento de escrever o artigo). Se a tendência do par mudar para baixo, o alvo pode ser a linha C ', a partir da qual o preço não pode subir.
Negociação Usando Indicadores De Impulso.
Na negociação em um par de moedas separado, o indicador Complex_pairs é usado. Primeiro, definições gerais (ver Fig. 6).
Para determinar um sinal precisamos de um Fractal claramente expresso - um pico agudo que, por via de regra, aparece depois de movimentos fortes. O segundo elemento é a presença de um pico subsidiário (suporte). De um fractal através deste pico, uma linha de sinal (uma linha vermelha na imagem) é desenhada. Quando a linha do indicador cruza uma linha de sinal, um sinal agressivo aparece. Nesse caso, se o fractal estava acima de uma linha zero, e a interseção estava abaixo, este é um sinal para comprar o par analisado.
Linhas de sinal vermelho são desenhadas a partir de um fractal através de um pico subsidiário até a interseção com a linha indicadora. O ponto de interseção dá um sinal de entrada agressivo, sinais Buy_N para comprar o par, Sell_N - sinais para vender o par. Através dos pontos de interseção, as linhas verticais são desenhadas; eles ajudam a ver os pontos de entrada no gráfico de preços. O primeiro sinal para comprar o par (Buy_1) é muito forte, porque o pico da subsidiária está na zona de sobrevenda. O sinal Buy_2 é mais fraco que o anterior, apesar do fato de que o fractal em si é bastante alto, mas o pico subsidiário está acima da linha zero, embora o ponto do sinal esteja abaixo da linha de equilíbrio.
O mesmo acontece com o sinal Buy_3. Mas é ainda mais fraco porque, o fractal não é muito alto e a linha de sinal está muito próxima da linha de balanço.
O sinal Sell_1 é muito forte, embora exista um pequeno pico, mas tem dois picos subsidiários. Aqui precisamos fazer uma nota. O sinal vem depois que a linha de sinal cruza a linha de equilíbrio. Você não pode negociar por expectativas (abrir uma posição antes do ponto de interseção, esperando que haja tal interseção), porque a linha indicadora pode se mover para o lado e não cruzar a linha de sinal, ou pode não alcançá-la (Veja o sinal Buy_8) . O sinal Buy_6 é um sinal muito forte, como Buy_1. E o mesmo que Buy_7. Mas exatamente Buy_7, apesar de que é um sinal muito forte, não funcionou, além disso, o movimento na direção oposta foi muito impetuoso. É por isso que qualquer sistema precisa de níveis predeterminados de sinais de parada.
Falando sobre o indicador Complex_pairs, gostaria de mencionar que tem uma versão light Complex_pairs1. Seu comportamento é quase idêntico em prazos mais altos, mas difere em pequenos. No entanto, o Complex_pairs1 pode operar com qualquer instrumento financeiro, incluindo ações, futuros e matérias-primas.
Técnicas de Negociação Estratégica em Indicadores de Cluster.
O comércio estratégico usando indicadores de cluster consiste em determinar um potencial de formação de novas tendências, inserindo posições de longo prazo e seu rastreio. Como regra, os indicadores de acompanhamento de tendência CCFp e CFP são usados para esses propósitos.
Pesquisando Promissor Moeda Pares.
Não muito frequentemente, mas de tempos em tempos há momentos como esse no cluster, quando a geração de uma nova tendência é esperada. Na Fig. 8a você pode ver os dois indicadores CCFp (com todas as moedas) e CFP para o par EURUSD (período de tempo diário).
A vantagem destes indicadores é a seguinte: se uma moeda começar a cair, é provável que continue a cair devido ao caráter inercial de tais indicadores. O mesmo acontece com o indicador de par CFP. Na imagem há um potencial para o par EURUSD cair, é marcado com uma linha vertical vermelha grossa. Esta linha é deslocada dos picos para se certificar de que o euro começou a cair e o USD experimenta tendência, e o par EURUSD começou a cair. Não é visto nos picos da negociação real. Mas no médio e no longo prazo significa que não é tão importante capturar o pico, porque de qualquer forma esperamos lucro suficiente para não tentar pegar uma nova tendência a partir do ponto de pivô.
Da linha vermelha grossa até a fina linha vermelha, vemos a formação de uma nova tendência, a interseção de moedas no indicador superior e o cruzamento da linha de balanço no inferior provam que a tendência mudou. Normalmente, após um ponto de intersecção, movimentos fortes aparecem, isto é, uma tendência começa. Como regra geral, o movimento da tendência causa a tensão reversa das moedas - o potencial muda seu sinal. A linha verde grossa mostra a aparência de um potencial para o aumento deste par de moedas, e a fina linha verde no ponto de interseção impediu a mudança de tendência. Mas enquanto o potencial não era muito forte, os movimentos não são muito impetuosos. No entanto, esses movimentos geralmente duram mais tempo.
Agora vamos ver o par GBPJPY (Fig 8b). Nós escolhemos este par primeiro porque o potencial é relevante no momento de escrever o artigo. Segundo, aqui vemos convergência em ambos - Libra e Iene. Ou seja um sinal veio mais cedo, mas as moedas atraíram picos adicionais contra esse potencial, o que causou a formação de convergência de touro neste par. Bastante um caso traseiro, é conveniente, porque permite fortalecer a posição, aberta antes.
Rastreando Posições de Longo e Médio Prazo.
Quando as posições de médio e longo prazo são abertas, é necessário tomar algumas medidas, consideradas como rastreamento de posição. O monitoramento de uma direção geral é controlado por indicadores de acompanhamento de tendência. Uma posição é fechada quando o potencial reverso aparece. Antes disso, nem sempre é necessário fechar totalmente as posições, porque muitas vezes uma moeda muda de direção, enquanto a outra moeda continua a principal. Nesses períodos, os pares de moedas podem estar em posição fixa ou realizar correções. A acumulação de uma posição, isto é, a abertura na direção de posições anteriormente abertas, pode ser realizada usando indicadores de sinal. É conveniente, porque os sinais de parada neste caso serão muito mais altos do que no comércio intradiário. Da mesma forma, usando indicadores de impulso, podemos fixar lucro, quando os sinais opostos ao movimento principal vêm, ou abrir posições opostas, visando obter retrocesso ou correção sem fechar as posições principais.
Conclusão.
Em conclusão, gostaria de me debruçar sobre a questão dos parâmetros do indicador. Eles foram definidos para o cluster de oito moedas. Se um cluster menor for usado, por exemplo, as moedas primárias são excluídas, os parâmetros podem ser definidos com mais precisão. Além disso, os parâmetros foram pré-ajustados para tempos maiores que H4. Se o seu sistema de negociação usa prazos menores, os parâmetros devem ser ajustados de acordo com o sistema de negociação.
Também deve ser levado em conta que os indicadores podem ser mais sensíveis. Nesse caso, eles produzirão sinais mais cedo, embora a quantidade de sinais falsos seja maior. Ou, pelo contrário, podem ser mais inerciais. Neste caso, os sinais serão traseiros e virão mais tarde, mas sua confiabilidade será maior. Assim, recomenda-se alterar os parâmetros do indicador não apenas de acordo com o seu próprio sistema de negociação, mas também levando em conta o seu modo de negociação e, se necessário, o seu temperamento.
Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.
Inteligência artificial na negociação: k-means clustering.
Há muitos sabores de inteligência artificial (AI), no entanto, quero mostrar um exemplo prático da análise de cluster. É muito aplicável em finanças. Por exemplo, um dos fatos estilizados da volatilidade é que ela se move em clusters, o que significa que a volatilidade atual será mais provável do que a volatilidade de ontem. Para avaliar esses movimentos, você pode usar a cadeia de Markov oculta (método complicado) ou k-means (provavelmente simplificada). No entanto, o modelo GARCH explora com sucesso este fato estilizado para prever a volatilidade de amanhã (também leva em conta outro fato - a volatilidade é o processo de reversão).
K-means é baseado em aprendizado não supervisionado - você fornece os dados e k-means decide como classificá-los. A ideia é dividir os dados em clusters com base no centro do cluster e atribuir cada ponto ao centro mais próximo. Há uma desvantagem com essa abordagem - o algoritmo tenta estabelecer os centros de clusters com o conjunto de dados inicial. Se os dados são muito barulhentos e os centros não são estáveis, então cada tentativa lhe dará resultados diferentes.
Como você provavelmente sabe, a distribuição de dados financeiros é muito instável. Como resolver esse problema? Devemos estar olhando para retornos diários em vez de preços. A figura abaixo mostra os retornos diários do estoque do SPY.
Eu estava pronto para mostrar outro truque - como neutralizar as caudas longas, substituindo a distribuição existente pela distribuição uniforme, mas um teste rápido revelou que isso leva a resultados não interpretáveis.
OK, vamos continuar - quantos clusters deveríamos ter? A IA pode nos dar uma pista? Claro, mas tenha em mente que, então, sua decisão futura será ancorada.
A figura acima indica que devemos ter mais de 15 clusters para dados financeiros. Bem, por razões de simplicidade e propósito de educação, vamos usar apenas 5.
O código acima mostra, na verdade, como executar o clustering k-means em R. A primeira linha executa a classificação e a segunda mostra os centróides dos clusters:
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